加权最小二乘

it2025-12-17  10

加权最小二乘

加权最小二乘最小二乘有两种形式:

Ax = b,P权阵 求解时: x = (ATPA)-1*ATPb 需要特意构建ATPA和ATPb

WAx = Wb 求解时: 令WA为A‘,Wb为b’ A‘x=b’ x = (A‘TA’)-1*A‘Tb’

两种的等价关系: P=WTW

后者更方便使用Eigen实现

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