最优化局部极小点的条件

it2024-04-22  56

 回忆一下关于 元实值函数的 的求导问题,函数 的一阶导数 为                                                   函数  的梯度  正好是导数  的转置,即;函数  的二阶导数,也称为hessian矩阵,可表示为:  

                                                

 

对于向量 , 和约束集中的某个点 ,如果存在一个实数 使得对于所有 , 仍然在约束集内,即 ,则称 为 处的可行方向!为 元实值函数  在  处的可行方向,则函数  沿方向  的方向导数可表示为                                                 

                           这也是一个实值函数,如果 ,那么方向导数  表示的是函数  的值在  处沿方向  的增长率。为了计算方向导数,假定  和  已知,这样就变成了关于的函数,有                                              

       应用链式法则,可得                      由此可见,当 是一个单位向量( )时,函数f的值在 处沿方向 的增长率可以用内积 表示。

一阶必要条件:多元实值函数 在约束集 上一阶连续可微,即 ,约束集  是的子集。如果是函数  在  上的局部极小点,则对于  处的任意可行方向  ,都有                                                   

成立。 推论 :局部极小点位于约束集内部时的一阶必要条件:多元实值函数 在约束集  上一阶连续可微,即  ,约束集  是  的子集,如果  是函数  在  上的局部极小点,且是  的内点,则有  

                                                  

成立。 局部极小点的二阶必要条件:多元实值函数 在约束集  上二阶连续可微,即, 约束集  是  的子集 , 如果  是函数  在  上的局部极小点 ,  是  处的一个可行方向,且  ,则有  

                                                 

其中,H为函数f的hessian矩阵。  

推论:局部极小点位于约束集内部时的二阶必要条件: 多元实值函数  在约束集  上二阶连续可微,即, 约束集  是  的子集 , 如果  是函数  在  上的局部极小点,且是  的内点,则有                                                                           hessian矩阵 半正定,也就是说,对于所有的向量  ,都有

                                                  局部极小点的二阶充分条件(局部极小点为内点):多元实值函数 在约束集上二阶连续可微,即  ,  是约束集的一个内点,如果同时满足

1      2     则 是函数 的一个严格局部极小点

-------------------------------------------------------------------------------

转载请注明出处 博客园 刺猬的温驯 

本文链接 http://www.cnblogs.com/chenying99/p/5081426.html  

转载于:https://www.cnblogs.com/chenying99/p/5081426.html

最新回复(0)